Réduction de la variance

La réduction de la variance regroupe la totalité des techniques, plus ou moins simples, qui permettent de diminuer la variance des estimateurs de Monte-Carlo.



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Analyse numérique - Algorithme numérique - Probabilités - Physique statistique

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La réduction de la variance regroupe la totalité des techniques, plus ou moins simples, qui permettent de diminuer la variance des estimateurs de Monte-Carlo. En voici une courte liste :

Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y) + 2Cov (X, Y)


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